ການກັບຄືນຫມາຍຄວາມວ່າເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ Bitcoin ບໍ?

ບົດຄວາມນີ້ປະເມີນຍຸດທະສາດທີ່ບໍ່ມີຄວາມນິຍົມຫຼາຍໃນຕະຫຼາດ crypto: mean-reverting.

ຍຸດທະສາດການກັບຄືນຄ່າສະເລ່ຍໄດ້ນໍາໃຊ້ກັບຕະຫຼາດ crypto

ຄໍາຖະແຫຼງການນີ້ແມ່ນມາຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າຕະຫຼາດ crypto ທີ່ສໍາຄັນ, ບາງທີອາດເປັນຍ້ອນໄວຫນຸ່ມຂອງເຂົາເຈົ້າ, ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຫນັງຕີງຫຼາຍແລະປະຕິບັດຕາມແນວໂນ້ມສໍາລັບການຂ້ອນຂ້າງບາງເວລາກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ໃນສະພາບການນີ້, ຍຸດທະສາດທີ່ພະຍາຍາມ "ຕ້ານທ່າອ່ຽງ" ສາມາດນໍາສະເຫນີບາງບັນຫາ.

ວ່າໄດ້ຖືກກ່າວວ່າ, ຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າຂ່າວລືເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນດີຫຼືບໍ່, ພວກເຮົາຈະດໍາເນີນການ backtest ກ່ຽວກັບ cryptocurrency ຊັ້ນນໍາ, Bitcoin. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈດີກວ່າຖ້າບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດການຖອນຄືນໃຫມ່ໃນ crypto, ຫຼືຖ້າໃນທາງກົງກັນຂ້າມມີຄວາມຫວັງ glimmer.

ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງດໍາເນີນການສ້າງຍຸດທະສາດການຖອນຄືນອັດຕະໂນມັດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນແຖບປະຈໍາຊົ່ວໂມງທີ່ໃຊ້ແຖບ Bollinger ທີ່ມີຊື່ສຽງກັບຂ້ອຍ.ກໍານົດຈຸດ swing ຕະຫຼາດ. ແຖບ Bollinger ຖືກຄິດໄລ່ເປັນຄ່າບ່ຽງເບນມາດຕະຖານຂອງລາຄາສະເລ່ຍ. ໃນຂະນະທີ່ການເຫນັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຖບຈະມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະກວ້າງຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ໃນລະຫວ່າງການເຫນັງຕີງຕ່ໍາພວກເຂົາຈະໃກ້ຊິດກັນ. 

Bollinger Bands, ຄິດໄລ່ຢູ່ໃນສອງ deviations ມາດຕະຖານ, ປະກອບມີລາຄາເກືອບທັງຫມົດ (ສະຖິຕິເວົ້າ 95%). ດັ່ງນັ້ນ, ມັນສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າເມື່ອເຖິງຈຸດສູງສຸດຂອງແຖບ, ການຖອນຄືນແມ່ນເປັນໄປໄດ້.

ຍຸດທະສາດແມ່ນການຂາຍ BTC ເມື່ອລາຄາໃນແຖບເທິງແມ່ນບັນລຸ, ແລະຊື້ BTC ເມື່ອລາຄາໃນແຖບຕ່ໍາໄດ້ບັນລຸ.

ຕົວຢ່າງຂອງຮູບແບບການເຂົ້າສາມາດເຫັນໄດ້ໃນຮູບ 1.

ດັ່ງນັ້ນ, ນີ້ແມ່ນຮູບແບບທີ່ປະຕິບັດຕາມການຫຼຸດລົງຂອງຕະຫຼາດທີ່ຂະຫຍາຍການຊື້ເກີດຂຶ້ນ, ຄາດວ່າລາຄາຈະຟື້ນຕົວໃນໄວໆນີ້. ໃນທາງກັບກັນສໍາລັບສັ້ນ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, a ການສູນເສຍຢຸດການລະມັດລະວັງ ຖືກໃສ່, ຄິດໄລ່ເປັນ 5 ເທົ່າຂອງມູນຄ່າຂອງ ATR 10-period (ກອບເວລາຊົ່ວໂມງ). ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າຍຸດທະສາດການຖອນຄືນທີ່ບໍ່ມີການສູນເສຍຢຸດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນເສັ້ນປະສາດຂອງນັກລົງທຶນແລະຫຼັກຊັບ.

ການທົດສອບຍຸດທະສາດທີ່ງ່າຍດາຍນີ້ຈາກ 2017, ປີທີ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະອາດສໍາລັບຕະຫຼາດນີ້ເລີ່ມອອກມາ, ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຂົມຂື່ນແທ້ໆ. 

ຜົນຂອງການທົດສອບ backtest

ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວສູນເສຍ, ແລະມັນຍັງເຮັດຢ່າງຍຸດຕິທໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະປີ. ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, ນີ້ແມ່ນຄາດວ່າຈະເປັນ.

ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 2 ຢືນຢັນວ່າຕະຫຼາດນີ້ແມ່ນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຕາມທ່າອ່ຽງ. ມີວິທີການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບບໍ? ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະແຍກພຽງແຕ່ມື້ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມັນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະດໍາເນີນການກັບເຫດຜົນຍ້ອນກັບ?

ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາໃຊ້ຮູບແບບການເປັນເຈົ້າຂອງຂອງຜູ້ຂຽນ, ເຊັ່ນ: ບັນຊີລາຍຊື່ລະຫັດຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດສະເພາະທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ. ກໍານົດສະຖານະການທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມັນສະດວກໃນການດໍາເນີນງານ. 

ມັນແນ່ນອນວ່າມັນສະດວກກວ່າທີ່ຈະພະຍາຍາມ ປັບປຸງແນວຄວາມຄິດທີ່ຊະນະກ່ວາການປັບປຸງແນວຄວາມຄິດທີ່ສູນເສຍ. ໃນຈິດໃຈທີ່ປະຕິບັດ, ພິຈາລະນາການຊື້ຂາຍພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກອາທິດທີ່ "ຮ່າງກາຍ" - ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງອາທິດທີ່ຜ່ານມາເປີດແລະປິດ - ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາ 75% ຂອງຊ່ວງອາທິດທັງຫມົດ - ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງລະດັບສູງສຸດຂອງອາທິດແລະຕ່ໍາປະຈໍາອາທິດ - ນໍາພາ. ການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນ (ຮູບ 3).

ດ້ວຍກົດລະບຽບນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນທັງສອງດ້ານຂອງຍຸດທະສາດ, ຍາວແລະສັ້ນ, ລະບົບຖືກບັງຄັບໃຫ້ດໍາເນີນການພຽງແຕ່ໃນອາທິດທີ່ປະຕິບັດຕາມອາທິດ "ຫນ້າເຊື່ອຖື", "ຕັດສິນ". ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວໃນອາທິດທີ່ຮ່າງກາຍຂອງທຽນໄຂປະຈໍາອາທິດມີຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍ, ໃນທີ່ຕະຫຼາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດຢືນທີ່ເຂັ້ມແຂງທາງຫນຶ່ງຫຼືທາງອື່ນ, ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຫັນການຖອນຄືນໃຫມ່ໃນອາທິດຕໍ່ໄປ.

ເສັ້ນໂຄ້ງກໍາໄລໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນແລະສະຖານະການເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ປ່ຽນຄືນຢ່າງສົມບູນຈາກຍຸດທະສາດທີ່ຜ່ານມາ. ແນ່ນອນ, ຍຸດທະສາດການຄືນຄ່າສະເລ່ຍໃນຕະຫຼາດເຊັ່ນ Bitcoin ຍັງສືບຕໍ່ເປັນພື້ນທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ສໍາລັບພໍ່ຄ້າທີ່ມີລະບົບ, ແຕ່ດ້ວຍການດູແລທີ່ເຫມາະສົມ, ມັນສາມາດສ້າງຄວາມແປກໃຈບາງຢ່າງ. 

ສິ່ງທີ່ແນ່ນອນແມ່ນວ່າເພື່ອຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຍຸດທະສາດອັດຕະໂນມັດທີ່ດີ, ມັນແນ່ນອນວ່າມັນຈະສະຫລາດທີ່ຈະຄິດເຖິງການມີສວນສາທາລະລະບົບທີ່ມີເຫດຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນມັນ, ເພື່ອໃຊ້ປະໂຍດຈາກໄລຍະຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ເກີດຂື້ນສໍາລັບ Bitcoin.

ການຊື້ຂາຍມີຄວາມສຸກ!