(Bloomberg) — ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະກັນໄພພັນທະບັດຂອງ Credit Suisse Group AG ຕໍ່ກັບການເລີ່ມຕົ້ນໃນໄລຍະສັ້ນແມ່ນໃກ້ຈະເຂົ້າສູ່ລະດັບທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເປັນສັນຍານຄວາມກັງວົນທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງນັກລົງທຶນ.
ອ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ Bloomberg
ຄໍາເວົ້າທີ່ບັນທຶກໄວ້ສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບແຫຼ່ງລາຄາ CMAQ ຢືນຢູ່ທີ່ 835.9 ຈຸດພື້ນຖານໃນວັນອັງຄານ. ພໍ່ຄ້າໄດ້ເຫັນລາຄາສູງເຖິງ 1,200 ຈຸດພື້ນຖານໃນການແລກປ່ຽນສິນເຊື່ອລະດັບສູງອາຍຸຫນຶ່ງປີໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດ, ອີງຕາມສອງຄົນທີ່ເຫັນວົງຢືມແລະຂໍໃຫ້ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ. ມັນສາມາດມີຄວາມຊັກຊ້າລະຫວ່າງລາຄາທີ່ເຫັນໂດຍພໍ່ຄ້າແລະຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ CMAQ ໃນຊ່ວງເວລາຂອງກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ.
ການແຜ່ກະຈາຍຫຼາຍກ່ວາ 1,000 ຈຸດພື້ນຖານໃນ CDS ທະນາຄານອາວຸໂສຫນຶ່ງປີແມ່ນປະກົດການທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດ. ທະນາຄານໃຫຍ່ຂອງກຣີກໄດ້ຊື້ຂາຍໃນລະດັບທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນໄລຍະວິກິດການຫນີ້ສິນຂອງປະເທດແລະເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າ. ລະດັບທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນວັນອັງຄານແມ່ນປະມານ 18 ເທົ່າຂອງສັນຍາສໍາລັບຄູ່ແຂ່ງຂອງທະນາຄານ Swiss UBS Group AG, ແລະປະມານເກົ້າເທົ່າເທົ່າກັບ Deutsche Bank AG.
ໂຄສົກຂອງບໍລິສັດ Credit Suisse ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາເຫັນເມື່ອຖືກຕິດຕໍ່ໂດຍ Bloomberg News.
ເສັ້ນໂຄ້ງ CDS ຍັງ inverted ເລິກ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນທັນທີທີ່ທະນາຄານແທນທີ່ຈະເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ. ເສັ້ນໂຄ້ງ CDS ຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ໄດ້ມີຄວາມຄ້ອຍຂຶ້ນປົກກະຕິເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນວັນສຸກ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ພໍ່ຄ້າຈະອ້າງເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປົກປ້ອງທີ່ສູງຂຶ້ນໃນໄລຍະທີ່ຍາວກວ່າ, ໄລຍະເວລາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຮຸ້ນຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ຍັງໄດ້ຫຼຸດລົງໃນວັນພຸດ, ບັນລຸລະດັບຕໍ່າສຸດໃຫມ່ແລະດຶງຮຸ້ນທະນາຄານອື່ນໆໃນພາກພື້ນຫຼຸດລົງ. ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍເຖິງ 22% ຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງຕົນ, ປະທານທະນາຄານແຫ່ງຊາດ Saudi Ammar Al Khudairy, ປະຕິເສດທີ່ຈະລົງທຶນໃນບໍລິສັດຕື່ມອີກ.
Credit Suisse ແມ່ນຢູ່ໃນທ່າມກາງການປັບໂຄງສ້າງທີ່ສັບສົນສາມປີໃນການສະເຫນີລາຄາເພື່ອສົ່ງຄືນທະນາຄານໄປສູ່ກໍາໄລ. ມັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫນັກຈາກຄື້ນຟອງທີ່ຜ່ານມາຂອງການຫຼຸດລົງທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍການເສຍຊີວິດຂອງທະນາຄານ Silicon Valley, ດ້ວຍການແຜ່ກະຈາຍ CDS ຫ້າປີຂອງຕົນເປັນສະຖິຕິ.
ຫົວຫນ້າບໍລິຫານ Ulrich Koerner ກ່າວໃນການສໍາພາດໂທລະພາບ Bloomberg ໃນວັນອັງຄານວ່າຈັງຫວະທຸລະກິດປັບປຸງໃນໄຕມາດນີ້ແລະທະນາຄານດຶງດູດເງິນທຶນຫຼັງຈາກການລົ້ມລະລາຍຂອງ SVB.
ໃນຖານະເປັນທະນາຄານທີ່ສໍາຄັນໃນລະບົບ, Credit Suisse ປະຕິບັດຕາມ "ມາດຕະຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານວັດຖຸ" ໃນດ້ານຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງທຶນ, ເງິນທຶນແລະສະພາບຄ່ອງຫຼາຍກ່ວາຜູ້ໃຫ້ກູ້ເຊັ່ນ SVB, Koerner ກ່າວ. ທ່ານກ່າວວ່າຜູ້ໃຫ້ກູ້ມີອັດຕາສ່ວນທຶນ CET1 ຂອງ 14.1% ໃນໄຕມາດທີ່ສີ່ແລະອັດຕາສ່ວນການຄຸ້ມຄອງສະພາບຄ່ອງຂອງ 144% ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.
"ຈຸດອື່ນແມ່ນ, ປະລິມານຂອງຫຼັກຊັບລາຍຮັບຄົງທີ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຫຼັກຊັບ HQLA ຂອງພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນວັດຖຸຢ່າງແທ້ຈິງ," ລາວເວົ້າ, ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ການຖືຄອງຊັບສິນທີ່ມີສະພາບຄ່ອງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂອງທະນາຄານ. "ແລະການສໍາຜັດກັບອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຢ່າງເຕັມທີ່ຢູ່ເທິງສຸດຂອງມັນ."
ການໄຫຼອອກຂອງເງິນຂອງລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນຕົ້ນເດືອນຕຸລາທ່າມກາງການເກີດໄຟໄຫມ້ສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງທະນາຄານ, ບໍ່ໄດ້ກັບຄືນມາໃນເດືອນນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ສະຖຽນລະພາບໃນລະດັບຕ່ໍາຫຼາຍ, ອີງຕາມການລາຍງານປະຈໍາປີຂອງວັນອັງຄານ.
ປະທານ Axel Lehmann ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານ "ບໍ່ແມ່ນຫົວຂໍ້" ສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ກູ້ແລະວ່າມັນຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະປຽບທຽບບັນຫາຂອງທະນາຄານສະວິດໃນປະຈຸບັນກັບການລົ້ມລົງຂອງ SVB ທີ່ຜ່ານມາ. ລາວເວົ້າຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂະແຫນງການເງິນໃນ Saudi Arabia.
- ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ Dale Crofts.
(ອັບເດດລາຄາ CDS, ເພີ່ມບໍລິບົດໃນທະນາຄານອື່ນ.)
ອ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ Bloomberg Businessweek
2023 Bloomberg LP
ທີ່ມາ: https://finance.yahoo.com/news/credit-suisse-default-swaps-18-093144418.html